斑竹，谈谈你的system
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<b>Re: 斑竹，谈谈你的system</b>
<HTML>My system is one of band systems, which focuses on stocks violating their price bands,in other words fall/rise significantly during the day. I will buy stocks fall under their lower band and target a 5% profit. Exit trade 3 days later no matter it's profitable or not. This system is based on public band systems with some optimization for my watchlist.
In theory, if everyone is using the same system then to be profitable you have to change your system.
However, I've never ever seen a good argument as to why any "system" would no longer work if it was well known. That is because there are too many players in too many different time frames with different entry/exit temperments with too much volume to ensure that even the best & well known system would ever get "overused". Not to mention that not everyone will have the discipline to trade a killer system even if it was announced to the public. And finally add money-management to that picture and you've got way too many variables for one killer system to cease functioning even if the entire public knew about it.
Just like everyone knows that exercise will make you healthy. Is everyone in the world healthy? You can't succeed without discipline even powered by a proved working system.</HTML>
[%sig%]
<HTML>My system is one of band systems, which focuses on stocks violating their price bands,in other words fall/rise significantly during the day. I will buy stocks fall under their lower band and target a 5% profit. Exit trade 3 days later no matter it's profitable or not. This system is based on public band systems with some optimization for my watchlist.
In theory, if everyone is using the same system then to be profitable you have to change your system.
However, I've never ever seen a good argument as to why any "system" would no longer work if it was well known. That is because there are too many players in too many different time frames with different entry/exit temperments with too much volume to ensure that even the best & well known system would ever get "overused". Not to mention that not everyone will have the discipline to trade a killer system even if it was announced to the public. And finally add money-management to that picture and you've got way too many variables for one killer system to cease functioning even if the entire public knew about it.
Just like everyone knows that exercise will make you healthy. Is everyone in the world healthy? You can't succeed without discipline even powered by a proved working system.</HTML>
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<b>Re: 斑竹，谈谈你的system</b>
<HTML>衡量一个系统最重要的指标有三个，第一当然是回报率，第二是风险调整后的回报率(Risk Adjusted Return),第三是一天最大损失(Maximum intra-day drawdown)。
第一个最好理解，就是大家所知道的回报率。第二个RAR将涉及另一个概念：资金曝光率(exposure)。通俗的说就是你的资金投入市场的时间长度和量。RAR是你的回报率除以曝光率。比如说，假设你有10000元用作投资，如果你用BUY & HOLD的方式，在去年买了股价为10元xyz股1000股，今年该股升到15元，你的回报率是50%，由于你全部的资金在这一年里全部投入了是市场，所以你的曝光率是100%，
所以你的RAR也是50%。假设另一个人在今年9月买了10元的ABC股500股，到了今天升到20元，他的回报率是50%（10000-〉15000），但是他的资金曝光率只有（5000/10000）*（2/12）=8.3%,所以他的RAR是50%/8.3%=600%,显然他比你优胜。
第三个重要指标是Maximum Intraday drawdown,也就是系统的风险性。它的定义是如果采用该系统，在历史上最坏的一天损失了全部资金的百分比。一个系统无论回报率或是RAR有多高，如果它的MID超过20%，也就是说历史上曾经有过一天损失20%的全部资金的先例，是不适宜采取的。因为你不一定有这样的心理承受能力。
总的来说，人炒股最大的敌人往往是自己的情感，也就是贪婪和恐惧。不知道有多少次你对自己说，要是我早点如何如何，就会如何如何，或者是要是我在等一会，就如何如何。事实上股市是不可预测的，你无论怎么做都会在某些时候，运用在某些股票上面是正确的，而在另一个场合却又是错误的。所以你必须知道，如果我按照一个既定的方针，坚持不懈的操作，情况会怎样呢？这就需要一个完善的backtest系统，让你知道如果我坚持这样做，成功率有多高。股市的不可预测，反映在某一个时刻，或是某一个股票。但是对相当数量的一群股票，在相对长的一段时间里面，还是有统计规律可循的。我经过测试，发现如果对大数量的股票群（1000+）在长时间（5年+）内按band systems运作，其获利是你无法想象的。特别是如果在获利后追加资金投入，让它呈几何指数增长，你会被长时间积累的结果惊呆。
Band Systems,对1000+NASDAQ 股票测试，在5年内，如果坚持每个仓位占资金总量的5%,可以将20000元原始资金，变为：24，000，000
天方夜谭？可能是。我不知道，因为如果我还在花时间写这篇东东，就说明我还不是千万富翁。但是请留意我上的TRADE LOG，你们自己可以跟着算算。</HTML>
[%sig%]
<HTML>衡量一个系统最重要的指标有三个，第一当然是回报率，第二是风险调整后的回报率(Risk Adjusted Return),第三是一天最大损失(Maximum intra-day drawdown)。
第一个最好理解，就是大家所知道的回报率。第二个RAR将涉及另一个概念：资金曝光率(exposure)。通俗的说就是你的资金投入市场的时间长度和量。RAR是你的回报率除以曝光率。比如说，假设你有10000元用作投资，如果你用BUY & HOLD的方式，在去年买了股价为10元xyz股1000股，今年该股升到15元，你的回报率是50%，由于你全部的资金在这一年里全部投入了是市场，所以你的曝光率是100%，
所以你的RAR也是50%。假设另一个人在今年9月买了10元的ABC股500股，到了今天升到20元，他的回报率是50%（10000-〉15000），但是他的资金曝光率只有（5000/10000）*（2/12）=8.3%,所以他的RAR是50%/8.3%=600%,显然他比你优胜。
第三个重要指标是Maximum Intraday drawdown,也就是系统的风险性。它的定义是如果采用该系统，在历史上最坏的一天损失了全部资金的百分比。一个系统无论回报率或是RAR有多高，如果它的MID超过20%，也就是说历史上曾经有过一天损失20%的全部资金的先例，是不适宜采取的。因为你不一定有这样的心理承受能力。
总的来说，人炒股最大的敌人往往是自己的情感，也就是贪婪和恐惧。不知道有多少次你对自己说，要是我早点如何如何，就会如何如何，或者是要是我在等一会，就如何如何。事实上股市是不可预测的，你无论怎么做都会在某些时候，运用在某些股票上面是正确的，而在另一个场合却又是错误的。所以你必须知道，如果我按照一个既定的方针，坚持不懈的操作，情况会怎样呢？这就需要一个完善的backtest系统，让你知道如果我坚持这样做，成功率有多高。股市的不可预测，反映在某一个时刻，或是某一个股票。但是对相当数量的一群股票，在相对长的一段时间里面，还是有统计规律可循的。我经过测试，发现如果对大数量的股票群（1000+）在长时间（5年+）内按band systems运作，其获利是你无法想象的。特别是如果在获利后追加资金投入，让它呈几何指数增长，你会被长时间积累的结果惊呆。
Band Systems,对1000+NASDAQ 股票测试，在5年内，如果坚持每个仓位占资金总量的5%,可以将20000元原始资金，变为：24，000，000
天方夜谭？可能是。我不知道，因为如果我还在花时间写这篇东东，就说明我还不是千万富翁。但是请留意我上的TRADE LOG，你们自己可以跟着算算。</HTML>
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答littlepig
<HTML>美国股市当然有庄家。但是庄家通常只作二线股，因为相信世界上没有任何一个机构可以独立操纵像MSFT,CSCO这样的巨无霸。消息市，可以说是，但更多的是Buy the rumor, sell the news.通常股市在期待好/坏消息时，会提前上升/下跌，等到消息出台之后，反而会下跌/上升。
美股之所以上下震荡得这么厉害，是因为有大量机构在换手，同时卖空机制的存在，使有些股票可以一天跌50%以上，像前几天的ENE和去年的NT.
我的系统说穿了，就是抢反弹。一旦失手，立刻砍仓走人。十次里面对七次以上就有钱赚。这要求你对自己的系统充满信心，并坚持不渝地遵守，赢了不贪婪，输了不恋战。再就是不要把所有的鸡蛋放到一个篮子里，每一次“赌注”不要超过你全部资金的10%。我的组合里也有一些长线股票和期权。
当你TRADE股票向一个机器人的时候，你离成功已经近了一大步。</HTML>
[%sig%]
<HTML>美国股市当然有庄家。但是庄家通常只作二线股，因为相信世界上没有任何一个机构可以独立操纵像MSFT,CSCO这样的巨无霸。消息市，可以说是，但更多的是Buy the rumor, sell the news.通常股市在期待好/坏消息时，会提前上升/下跌，等到消息出台之后，反而会下跌/上升。
美股之所以上下震荡得这么厉害，是因为有大量机构在换手，同时卖空机制的存在，使有些股票可以一天跌50%以上，像前几天的ENE和去年的NT.
我的系统说穿了，就是抢反弹。一旦失手，立刻砍仓走人。十次里面对七次以上就有钱赚。这要求你对自己的系统充满信心，并坚持不渝地遵守，赢了不贪婪，输了不恋战。再就是不要把所有的鸡蛋放到一个篮子里，每一次“赌注”不要超过你全部资金的10%。我的组合里也有一些长线股票和期权。
当你TRADE股票向一个机器人的时候，你离成功已经近了一大步。</HTML>
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Re: 答littlepig
<HTML>我贴过，但是有以下几点因素令实施起来有困难。
1. 你的commission rate.我每次盈利目标是7%，如果你的round trip commission超过你position size的1.5%，就无利可图。
2. 你的broker是direct access吗? 加拿大的broker基本上是不合适的，他们速度慢，commission高，我怕你跟不上
3. 你是不是坚信我的system?如果你跟一个礼拜发现输了钱，你还有勇气跟下去吗？我的backtest告诉我，这个system有连续输20次的纪录。（当然也有连续赢50次的记录）
4. 你输得起拿出来玩的这笔钱吗？
除非你很有诚意，否则还是再观察一段时间吧。</HTML>
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<HTML>我贴过，但是有以下几点因素令实施起来有困难。
1. 你的commission rate.我每次盈利目标是7%，如果你的round trip commission超过你position size的1.5%，就无利可图。
2. 你的broker是direct access吗? 加拿大的broker基本上是不合适的，他们速度慢，commission高，我怕你跟不上
3. 你是不是坚信我的system?如果你跟一个礼拜发现输了钱，你还有勇气跟下去吗？我的backtest告诉我，这个system有连续输20次的纪录。（当然也有连续赢50次的记录）
4. 你输得起拿出来玩的这笔钱吗？
除非你很有诚意，否则还是再观察一段时间吧。</HTML>
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Re: 答littlepig
<HTML>http://www.stockconsultant.com/index.html
这个网站看起来比较好，告诉你大部分的分析。你可以预计你的风险，做出判断。
没有人能告诉你100％赢，我个人不会单单跟别人的价格，这很危险。想赚钱还是要花时间去做分析TA或者FA或者两者。</HTML>
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没有人能告诉你100％赢，我个人不会单单跟别人的价格，这很危险。想赚钱还是要花时间去做分析TA或者FA或者两者。</HTML>
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thanks
<HTML>Thank you very much, klin, thank you for your kindness and honesty. I am not afraid of losing money, and I know the truth : high risk, high profit. The only thing is my broker is canadian, so maybe I need to change my broker, then make a decision.
Anyway thank you guys here, you are all helpful.
</HTML>
<HTML>Thank you very much, klin, thank you for your kindness and honesty. I am not afraid of losing money, and I know the truth : high risk, high profit. The only thing is my broker is canadian, so maybe I need to change my broker, then make a decision.
Anyway thank you guys here, you are all helpful.
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Re: thanks
<HTML>系统 backtest report:
<pre>
All Trades Long Trades Short Trades Buy & Hold
Starting Capital $20,000.00 $20,000.00
Ending Capital $95,320.05 $15,260.21
Profit $ $75,320.08 $75,320.08 $0.00 -$4,739.79
Profit % 376.60% 376.60% 0.00% -23.70%
Exposure 20.70% 100.00%
Risk Adj Return 1,819.17% -23.70%
All Trades 1,837 1,837 0 1,666
Avg Profit $41.00 $41.00 $0.00 -$2.85
Avg Bars Held 2 2 0 250
Winning Trades 1,347 (73.33%) 1,347 (73.33%) 0 251 (15.07%)
Gross Profit $147,358.58 $147,358.58 $0.00 $4,218.88
Avg Profit $109.40 $109.40 $0.00 $16.81
Avg Bars Held 1 1 0 250
Largest Win $765.77 $765.77 $0.00 $171.55
Losing Trades 490 (26.67%) 490 (26.67%) 0 1,415 (84.93%)
Gross Loss -$72,038.45 -$72,038.45 $0.00 -$8,958.67
Avg Loss -$147.02 -$147.02 $0.00 -$6.33
Avg Bars Held 3 3 0 250
Largest Loss -$720.13 -$720.13 $0.00 -$17.21
Profit Factor 2.05 Payoff Ratio 0.74
Max Consec Winners 59 Max Consec Losers 29
Max IntraDay DrawDown -3.31% Recovery Factor 23.87
Standard Error $102.74 Risk-Reward Ratio 2.75
</pre></HTML>
[%sig%]
<HTML>系统 backtest report:
<pre>
All Trades Long Trades Short Trades Buy & Hold
Starting Capital $20,000.00 $20,000.00
Ending Capital $95,320.05 $15,260.21
Profit $ $75,320.08 $75,320.08 $0.00 -$4,739.79
Profit % 376.60% 376.60% 0.00% -23.70%
Exposure 20.70% 100.00%
Risk Adj Return 1,819.17% -23.70%
All Trades 1,837 1,837 0 1,666
Avg Profit $41.00 $41.00 $0.00 -$2.85
Avg Bars Held 2 2 0 250
Winning Trades 1,347 (73.33%) 1,347 (73.33%) 0 251 (15.07%)
Gross Profit $147,358.58 $147,358.58 $0.00 $4,218.88
Avg Profit $109.40 $109.40 $0.00 $16.81
Avg Bars Held 1 1 0 250
Largest Win $765.77 $765.77 $0.00 $171.55
Losing Trades 490 (26.67%) 490 (26.67%) 0 1,415 (84.93%)
Gross Loss -$72,038.45 -$72,038.45 $0.00 -$8,958.67
Avg Loss -$147.02 -$147.02 $0.00 -$6.33
Avg Bars Held 3 3 0 250
Largest Loss -$720.13 -$720.13 $0.00 -$17.21
Profit Factor 2.05 Payoff Ratio 0.74
Max Consec Winners 59 Max Consec Losers 29
Max IntraDay DrawDown -3.31% Recovery Factor 23.87
Standard Error $102.74 Risk-Reward Ratio 2.75
</pre></HTML>
[%sig%]
