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系统运行两周回顾

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2002-10-07
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<HTML>经过两个星期真刀真枪的试验,发现这个band system的表现的确不错。由于经验问题,有个别trade没有做到系统理论值,像NFLD,系统指示9.33接货,那天没有来得及,结果在10.24勉强入市,最后把理论可以盈利的TRADE做成了亏损。再就是系统不做DAY TRADING,但有两个TRADE由于当天获利甚丰,忍不住当日出货,像STRC,12.04接货,13.2就跑了,结果第二天开盘14.81,比系统理论少赚了。同样,AKLM4.37入货,在5.05实在忍不住出了手,结果星期五收盘5.4。

系统本身是可靠的,关键是怎样操作。有的股票,在级短的时间内达到我的入货价,但又迅速反弹,让你无法捕捉。因为我每天监视1000多个股票,如果我一早就把单子递上去,BROKER肯定打回头,因为上千个股票如果都成交(实际上是不可能的),需要几百万资金在帐上,所以我必须挑选最有可能的单子提交。经过两个星期的运行,基本上都能捕捉到系统指示的TRADE。同时,我也发现为什么这么一个公开的理论没有让每一个人都成为百万富翁。因为,天天在上千个股票中“碰运气”,在没有强大的个人电脑的时代是不可能实现的。为了计算着上千个股票的理论入货价,我的ATHLON1000/256M的机器要运行15分钟(跑多两次还说内存不够),PIII/512M的LAPTOP要跑25分钟,REAL TIME 监视这么多股票,并且动态计算,这在两年前BROAD BAND INTERNET没有这么普及前也都是无法想象的。

为了避免事后诸葛亮的嫌疑,从下星期起,我会在前一天晚上把第二天的买单上传,让有兴趣的朋友和我一起来验证系统的表现。

[%sig%]</HTML>
 
<HTML>你的系统是纯TA?Overnight trade?</HTML>
 
<HTML>是。大部分我trade过的股票,我连全名都不知道。 :)</HTML>

[%sig%]
 
<HTML>非常感谢klin把自己的心得写出来!
“一个公开的理论”?是指常用的技术指标吗?
其实既然能提前计算,实战中只是执行do while true (for i = , 1000 (if real-price < my price then buy ))),你的计算机能在一秒中反应过来,剩下要解决的是data souce & coding。

我的mail: mzhousz@yahoo.ca ,希望得到你的指教。</HTML>
 
<HTML>另外,诸如ENE一类的问题股计算机如何识别?</HTML>
 
<HTML>最难的是拿real time quote. 如果直接从internet拿,就算是cable/dsl,也要1秒钟1个,1500个股票跑一轮就是将近半小时。很多情况半小时已经是一个home run了。

其次是你的broker。如果你提交一大把看起来毫无希望成交的单子,他们很可能不让你提交,所以canadian broker都没戏。做这样的系统,broker/data feed是两大难题。我的broker/data feed是interactivebrokers.com/Qfeed

系统是无法识别ENE这样的死狗的。但是有几点可以考虑。

1)系统只作NASDAQ,不做NYSE.因为nyse多数是传统经济股,大起大落的可能性不大,如果突然下跌,说明公司本身出了大问题,一般不会短期恢复。

2)必须作diversify.我每个position只动用我全部资金的5%,所以就算是运气不好,碰上ene这样的情况,也不至于元气大伤。再就是绝不恋战,2天之内不论输赢必须平仓。

3)我再三强调,这是一个系统,是系统就讲究长期一贯性,而不是一两天,一两个股的得失。

4)这也从另一个侧面说明我之前提到的指数Maxium Intraday Drawdown是多么重要。无论一个系统看起来回报如何高,如果MID高于20%就不可以接受。我现在这个系统的MID是5-8%


[%sig%]</HTML>
 
<HTML>I tried to check some stocks but found all prices were far from the real market. How do you pick those most possible pitfalls?</HTML>
 
<HTML>I monitor all of them with Qfeed API. New limit order has been uploaded at same place.</HTML>

[%sig%]
 
<HTML>Stocks have a too low volume like NFLD should be deleted from your system.</HTML>

[%sig%]
 
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